Сравнение EUAD с XDEF
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds - EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index while XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUAD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUAD и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -0.83% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
Correlation
The correlation between EUAD and XDEF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. XDEF — Ранг доходности на риск
EUAD
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EUAD c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и XDEF
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -99.30% | +77.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -99.26% | +85.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -73.02% | +67.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 148.20% | -119.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.72% | 148.20% | -118.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 148.20% | -118.48% |
Сравнение комиссий EUAD и XDEF
EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и XDEF
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности XDEF в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.40% | 0.10% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and XDEF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
XDEF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.40% for EUAD.
EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: Select Funds and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор