Сравнение EUAD с UTHY
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned 3.14% vs 3.41% for UTHY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for UTHY.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и UTHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у UTHY с доходностью 0.07%.
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTHY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUAD и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.07% | 3.47% | -3.96% |
Correlation
The correlation between EUAD and UTHY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. UTHY — Ранг доходности на риск
EUAD
UTHY
Сравнение EUAD c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.33 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и UTHY
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и UTHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -21.86% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -7.34% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -11.07% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.71% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 3.00% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и UTHY
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 2.79% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 6.36% | +18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 9.33% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 13.62% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 13.62% | +16.28% |
Сравнение комиссий EUAD и UTHY
EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и UTHY
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности UTHY в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.62% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and UTHY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (9.65%) compared to UTHY (2.79%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs UTHY's -21.86%.
On 1-year performance, UTHY leads with 3.41% vs 3.14% for EUAD. On fees, UTHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTHY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UTHY has performed better with a 3.41% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
UTHY has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.41% for EUAD.
EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while UTHY is Government Bonds. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Select Funds and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.15% for UTHY.
UTHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и UTHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор