PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUAD с TTEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с TTEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. EUAD is passively managed, while TTEQ is actively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs 36.45% for TTEQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for TTEQ.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и TTEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TTEQ с доходностью 24.31%.

EUAD

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
-12.79%
С начала года
-2.04%
1 год
-2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTEQ

1 день
-3.32%
1 месяц
-6.33%
6 месяцев
21.00%
С начала года
24.31%
1 год
36.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и TTEQ

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.04%74.51%-2.38%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		24.31%24.25%0.78%

Correlation

The correlation between EUAD and TTEQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов EUAD и TTEQ

Секторы
EUAD
TTEQ

Промышленность

99.5%
0.7%

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

79.3%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EUAD
99.5%
TTEQ
0.7%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
TTEQ

-

Сырьевые материалы

EUAD

-

TTEQ
0.5%

Коммуникационные услуги

EUAD

-

TTEQ
11.1%

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

TTEQ
5.8%

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

TTEQ

-

Энергетика

EUAD

-

TTEQ

-

Финансовые услуги

EUAD

-

TTEQ
3.1%

Недвижимость

EUAD

-

TTEQ

-

Технологии

EUAD

-

TTEQ
79.3%

Коммунальные услуги

EUAD

-

TTEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

T. Rowe Price Technology ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с NATO.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с ARRTTEQ с THYFTTEQ с PRWCX

Доходность на риск

EUAD vs. TTEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c TTEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADTTEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.33

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.80

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.12

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

6.29

-6.57

EUAD vs. TTEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TTEQ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и TTEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и TTEQ

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и TTEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADTTEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-26.97%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-17.31%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-10.93%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.88%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

5.81%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и TTEQ

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 7.30%, в то время как у T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADTTEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

11.75%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

23.93%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

27.64%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

29.03%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

29.03%

+0.62%

Сравнение комиссий EUAD и TTEQ

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TTEQ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и TTEQ

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and TTEQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (11.75%) compared to EUAD (7.30%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs TTEQ's -26.97%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 36.45% vs -2.80% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 36.45% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

EUAD has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for TTEQ.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while TTEQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Select Funds and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.63% for TTEQ.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и TTEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор