Сравнение EUAD с JEDI
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds - EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index while JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 52.32%.
EUAD
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- 33.56%
- С начала года
- 52.32%
- 6 месяцев
- 62.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUAD и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -5.41% | -8.28% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 52.32% | -3.73% |
Correlation
The correlation between EUAD and JEDI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. JEDI — Ранг доходности на риск
EUAD
JEDI
Сравнение EUAD c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUAD | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUAD | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.60 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EUAD и JEDI
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -21.67% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -12.85% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -9.16% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 47.61% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 47.61% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 47.61% | -17.77% |
Сравнение комиссий EUAD и JEDI
EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и JEDI
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.42% | 0.40% | 0.10% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and JEDI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
EUAD has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for JEDI.
EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор