Сравнение ETU с BTCU
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and BTCU (Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ETU и BTCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCU
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и BTCU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -24.10% |
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | -29.64% |
Correlation
The correlation between ETU and BTCU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. BTCU — Ранг доходности на риск
ETU
BTCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETU c BTCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF (BTCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | BTCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и BTCU
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BTCU в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и BTCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | BTCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -40.67% | -54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -29.78% | -63.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -28.40% | -35.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и BTCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | BTCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 86.91% | +49.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 86.91% | +57.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 86.91% | +57.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и BTCU
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BTCU в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ETU and BTCU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCU has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: REX Shares and Direxion.
Подберите оптимальное распределение для ETU и BTCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор