Сравнение ETSX.TO с EBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).
ETSX.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ETSX.TO и EBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSX.TO и EBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 2.12% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | -0.96% | 60.13% | 28.78% | 15.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у EBNK.TO с доходностью -0.96%.
ETSX.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBNK.TO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSX.TO и EBNK.TO
ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EBNK.TO в 0.60%.
Доходность на риск
ETSX.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск
ETSX.TO
EBNK.TO
Сравнение ETSX.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSX.TO | EBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.08 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.66 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.80 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 7.34 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSX.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.08 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между ETSX.TO и EBNK.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSX.TO и EBNK.TO
Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности EBNK.TO в 11.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.53% | 9.39% | 9.20% | 9.92% | 0.00% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 11.47% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок ETSX.TO и EBNK.TO
Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и EBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSX.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -31.02% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -17.39% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -7.81% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -7.56% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.26% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSX.TO и EBNK.TO
Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.15%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSX.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 9.79% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 15.29% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 29.15% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 27.06% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 27.06% | -15.28% |