Сравнение ETRL с SPUU
ETRL (GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. ETRL is actively managed, while SPUU is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ETRL charges 1.50%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ETRL и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETRL показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%.
ETRL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам ETRL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 1.78% | -51.32% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.24% | 12.17% |
Correlation
The correlation between ETRL and SPUU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETRL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ETRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение ETRL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF (ETRL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETRL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETRL и SPUU
Максимальная просадка ETRL за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRL и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETRL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.63% | -59.35% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.45% | -6.69% | -43.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.88% | -9.48% | -38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRL и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETRL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.42% | 25.05% | +77.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.42% | 33.67% | +68.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.42% | 35.79% | +66.63% |
Сравнение комиссий ETRL и SPUU
ETRL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRL и SPUU
ETRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
ETRL and SPUU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for ETRL.
SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for ETRL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for ETRL and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для ETRL и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор