Сравнение ETPAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
ETPAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мая 1994 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ETPAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETPAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETPAX Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund | -0.44% | 4.32% | 2.48% | 5.30% | -9.45% | 1.74% | 4.61% | 6.12% | 1.78% | 3.24% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ETPAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции ETPAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.77% соответственно.
ETPAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 1.75%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETPAX и DMREX
ETPAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
ETPAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
ETPAX
DMREX
Сравнение ETPAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETPAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.23 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 3.23 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.90 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 9.35 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETPAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.23 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.09 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.86 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ETPAX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETPAX и DMREX
Дивидендная доходность ETPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETPAX Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund | 3.73% | 4.67% | 4.14% | 2.79% | 2.84% | 2.42% | 2.86% | 3.70% | 3.88% | 3.79% | 3.79% | 3.89% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок ETPAX и DMREX
Максимальная просадка ETPAX за все время составила -28.69%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETPAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETPAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.69% | -13.22% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -0.92% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -5.33% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -13.22% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.32% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.89% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.29% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETPAX и DMREX
Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что ETPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETPAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.48% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 0.71% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 1.17% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 2.47% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 3.14% | +0.78% |