PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETON с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETON с RING

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) is a stock, while RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Over the past 5 years, ETON returned 36.00%/yr vs 18.76%/yr for RING. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETON и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETON показывает доходность 86.81%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.54%.

ETON

1 день
-1.62%
1 месяц
2.50%
С начала года
86.81%
6 месяцев
89.16%
1 год
117.71%
3 года*
102.22%
5 лет*
36.00%
10 лет*
—

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
56.55%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETON и RING

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		86.81%26.95%204.11%55.32%-34.27%-47.23%12.92%17.65%-4.23%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%13.18%

Correlation

The correlation between ETON and RING is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eton Pharmaceuticals Inc

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ETON:
ETON с ACETETON с SPYETON с CWETON с ARKFETON с ARKWETON с ACMRETON с AVAH
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

ETON vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETON
Ранг доходности на риск ETON: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETON: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETON: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETON: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETON c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETONRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.20

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.62

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.59

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

4.45

+2.28

ETON vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETON на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETON и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETON и RING

Максимальная просадка ETON за все время составила -79.94%, примерно равная максимальной просадке RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETON и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETONRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-79.47%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.17%

-35.72%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.65%

-35.72%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.42%

-47.94%

-22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-30.03%

+20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.58%

-47.36%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

12.74%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ETON и RING

Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеют волатильность 17.63% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETONRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

16.83%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.49%

39.11%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.85%

47.31%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.41%

36.81%

+26.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.87%

36.70%

+27.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETON и RING

ETON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

ETON and RING have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETON has higher volatility (17.63%) compared to RING (16.83%). In terms of maximum drawdown, ETON dropped -79.94% vs RING's -79.47%.

ETON currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETON и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор