Сравнение ETNJX с DFCMX
ETNJX (Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund) and DFCMX (DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ETNJX returned 2.26%/yr vs 1.20%/yr for DFCMX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ETNJX charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for DFCMX.
Доходность
Сравнение доходности ETNJX и DFCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETNJX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у DFCMX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции ETNJX превзошли акции DFCMX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.20% соответственно.
ETNJX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.26%
DFCMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам ETNJX и DFCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETNJX Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund | 1.88% | 4.21% | 2.12% | 5.13% | -9.80% | 1.34% | 5.40% | 8.62% | 2.00% | 4.78% |
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.93% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
Correlation
The correlation between ETNJX and DFCMX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.33 |
The correlation between ETNJX and DFCMX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETNJX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск
ETNJX
DFCMX
Сравнение ETNJX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETNJX | DFCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 5.00 | -3.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 13.31 | -9.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 45.63 | -34.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETNJX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 4.58 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.75 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.37 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.31 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ETNJX и DFCMX
Максимальная просадка ETNJX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETNJX и DFCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETNJX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -2.20% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -0.20% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | -0.68% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -2.20% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -2.20% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.26% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.06% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETNJX и DFCMX
Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ETNJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETNJX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.16% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 0.42% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 0.59% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 0.89% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 0.88% | +3.34% |
Сравнение комиссий ETNJX и DFCMX
ETNJX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFCMX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETNJX и DFCMX
Дивидендная доходность ETNJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DFCMX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.47% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
ETNJX Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund | 3.31% | 4.16% | 3.49% | 2.40% | 2.53% | 2.37% | 2.71% | 3.27% | 3.39% | 3.56% | 3.62% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
ETNJX and DFCMX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETNJX has higher volatility (1.13%) compared to DFCMX (0.16%). In terms of maximum drawdown, ETNJX dropped -31.32% vs DFCMX's -2.20%.
DFCMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETNJX и DFCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор