Сравнение ETMGX с NEAIX
ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ETMGX returned 0.82%/yr vs 23.66%/yr for NEAIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETMGX charges 1.11%/yr vs 1.20%/yr for NEAIX.
Доходность
Сравнение доходности ETMGX и NEAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 58.23%.
ETMGX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 7.56%
NEAIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 58.23%
- 6 месяцев
- 57.73%
- 1 год
- 93.64%
- 3 года*
- 38.83%
- 5 лет*
- 23.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETMGX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 1.62% | -6.63% | 11.43% | 11.06% | -16.53% | 20.91% | 12.33% | 27.32% | -5.86% | 15.17% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 58.23% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Correlation
The correlation between ETMGX and NEAIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between ETMGX and NEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETMGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
ETMGX
NEAIX
Сравнение ETMGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETMGX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.57 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 6.85 | -7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 27.65 | -28.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETMGX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 3.72 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.97 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.91 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ETMGX и NEAIX
Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и NEAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETMGX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -35.93% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -13.98% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -28.21% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -35.93% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -0.99% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -8.60% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 3.46% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETMGX и NEAIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) составляет 4.45%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что ETMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETMGX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 10.21% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 20.44% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 25.83% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 24.58% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 24.60% | -4.68% |
Сравнение комиссий ETMGX и NEAIX
ETMGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETMGX и NEAIX
Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности NEAIX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 6.93% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.27% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETMGX and NEAIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAIX has higher volatility (10.21%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs NEAIX's -35.93%.
NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETMGX и NEAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор