PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с NBGNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 8.91%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ETMGX charges 1.11%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции ETMGX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.91% соответственно.

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%

NBGNX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.65%
6 месяцев
4.62%
1 год
7.68%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.52%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		6.65%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between ETMGX and NBGNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.94

The correlation between ETMGX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с FCAGXETMGX с MISGXETMGX с PGOAX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC

Доходность на риск

ETMGX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.49

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.84

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.72

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

1.93

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и NBGNX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-51.75%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.77%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-27.51%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-28.33%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-34.53%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-9.16%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.15%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

4.01%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и NBGNX

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ETMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.97%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.33%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

16.00%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.66%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

20.21%

-0.29%

Сравнение комиссий ETMGX и NBGNX

ETMGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и NBGNX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности NBGNX в 15.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.34%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ETMGX and NBGNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETMGX has higher volatility (4.45%) compared to NBGNX (3.97%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs NBGNX's -51.75%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор