Сравнение ETLS.DE с AMZN
ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, ETLS.DE returned 13.60%/yr vs 6.98%/yr for AMZN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETLS.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETLS.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETLS.DE показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 1.64%.
ETLS.DE
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение доходности по годам ETLS.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 10.52% | 5.06% | 32.53% | 24.18% | -15.96% | 38.87% | 10.14% | 28.47% |
AMZN Amazon.com, Inc | 1.64% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 12.31% |
Correlation
The correlation between ETLS.DE and AMZN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLS.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ETLS.DE
AMZN
Сравнение ETLS.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLS.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 0.41 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 0.97 | +10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLS.DE и AMZN
Максимальная просадка ETLS.DE за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLS.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLS.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -60.20% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -24.04% | +16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -37.68% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -52.70% | +29.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -15.07% | +13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -12.42% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 10.18% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLS.DE и AMZN
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) составляет 3.44%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что ETLS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLS.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 9.90% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 21.14% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 31.08% | -19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 35.48% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 32.82% | -15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLS.DE и AMZN
Ни ETLS.DE, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETLS.DE and AMZN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETLS.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор