Сравнение ETLS.DE с AMZN
ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, ETLS.DE returned 14.64%/yr vs 10.32%/yr for AMZN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETLS.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETLS.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETLS.DE показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 9.62%.
ETLS.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам ETLS.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 11.28% | 5.06% | 32.53% | 24.21% | -16.00% | 38.89% | 10.12% | 27.92% |
AMZN Amazon.com, Inc | 11.20% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 11.49% |
Correlation
The correlation between ETLS.DE and AMZN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLS.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ETLS.DE
AMZN
Сравнение ETLS.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLS.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.78 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 1.90 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLS.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.62 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.29 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ETLS.DE и AMZN
Максимальная просадка ETLS.DE за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLS.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLS.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -60.20% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -24.04% | +16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | -37.68% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -52.70% | +29.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -8.69% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -12.38% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 9.85% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLS.DE и AMZN
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) составляет 2.76%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ETLS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLS.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 6.81% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 19.87% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 30.40% | -18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 35.35% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 32.73% | -15.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLS.DE и AMZN
Ни ETLS.DE, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETLS.DE and AMZN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETLS.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор