Сравнение ETLR.DE с XDJE.DE
ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap while XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLR.DE returned 9.68%/yr vs 21.52%/yr for XDJE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for XDJE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLR.DE и XDJE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLR.DE показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у XDJE.DE с доходностью 29.05%.
ETLR.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 14.72%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
XDJE.DE
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- 21.32%
- С начала года
- 29.05%
- 1 год
- 64.75%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLR.DE и XDJE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 14.72% | 12.41% | 14.84% | 16.04% | -12.03% | 10.00% | 5.42% | 16.90% |
XDJE.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 29.05% | 30.93% | 23.55% | 35.26% | -9.02% | 5.24% | 16.17% | 17.34% |
Correlation
The correlation between ETLR.DE and XDJE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between ETLR.DE and XDJE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLR.DE vs. XDJE.DE — Ранг доходности на риск
ETLR.DE
XDJE.DE
Сравнение ETLR.DE c XDJE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLR.DE | XDJE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 5.05 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 15.20 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLR.DE и XDJE.DE
Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки XDJE.DE в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и XDJE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLR.DE | XDJE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -32.45% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.77% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -22.87% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -22.87% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -11.44% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -6.09% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.25% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLR.DE и XDJE.DE
Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) составляет 6.15%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLR.DE | XDJE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 9.85% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 21.43% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 26.88% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 21.20% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.07% | -5.13% |
Сравнение комиссий ETLR.DE и XDJE.DE
ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDJE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLR.DE и XDJE.DE
ETLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJE.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.85% | 1.11% | 1.21% | 1.32% | 2.27% | 1.08% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETLR.DE and XDJE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for XDJE.DE.
ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.19% for XDJE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и XDJE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор