PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDJE.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJE.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged) while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJE.DE returned 21.52%/yr vs 19.49%/yr for NS4E.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDJE.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDJE.DE показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%.

XDJE.DE

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.05%
1 год
64.75%
3 года*
29.87%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJE.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		29.05%30.93%23.55%35.26%-9.02%5.24%16.17%16.86%-7.63%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%17.31%-9.00%

Correlation

The correlation between XDJE.DE and NS4E.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between XDJE.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с XDJE.DE:
XDJE.DE с PR1J.DEXDJE.DE с JPNE.DEXDJE.DE с JPNH.DEXDJE.DE с EMNJ.DEXDJE.DE с TTPX.DEXDJE.DE с IBCG.DEXDJE.DE с JNHD.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

XDJE.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJE.DE
Ранг доходности на риск XDJE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJE.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDJE.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.16

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.02

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

4.40

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

15.01

+0.19

XDJE.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJE.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NS4E.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJE.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDJE.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка XDJE.DE за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJE.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJE.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-35.32%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-9.59%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-20.96%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-20.96%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-4.65%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-8.00%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.81%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJE.DE и NS4E.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что XDJE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJE.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.07%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

15.68%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

19.57%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

18.21%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

18.20%

+3.87%

Сравнение комиссий XDJE.DE и NS4E.DE

И XDJE.DE, и NS4E.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJE.DE и NS4E.DE

Дивидендная доходность XDJE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.85%1.11%1.21%1.32%2.27%1.08%1.00%

Часто задаваемые вопросы

XDJE.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJE.DE and NS4E.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.

XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged), while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJE.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор