PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDJE.DE с EMNJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJE.DE с EMNJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and EMNJ.DE (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged) while EMNJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJE.DE returned 21.52%/yr vs 8.89%/yr for EMNJ.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJE.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for EMNJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDJE.DE и EMNJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) и iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDJE.DE показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у EMNJ.DE с доходностью 15.52%.

XDJE.DE

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.05%
1 год
64.75%
3 года*
29.87%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—

EMNJ.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-3.71%
6 месяцев
8.72%
С начала года
15.52%
1 год
33.04%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJE.DE и EMNJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		29.05%30.93%23.55%35.26%-9.02%5.24%16.17%12.17%
EMNJ.DE
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		15.52%12.87%10.79%16.08%-13.34%9.71%5.81%3.88%

Correlation

The correlation between XDJE.DE and EMNJ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.78

The correlation between XDJE.DE and EMNJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XDJE.DE:
XDJE.DE с PR1J.DEXDJE.DE с JPNE.DEXDJE.DE с JPNH.DEXDJE.DE с TTPX.DEXDJE.DE с IBCG.DEXDJE.DE с NS4E.DEXDJE.DE с JNHD.DE
Часто сравнивают с EMNJ.DE:
EMNJ.DE с QDVE.DEEMNJ.DE с ASRW.DEEMNJ.DE с TTPX.DEEMNJ.DE с ZPDW.DEEMNJ.DE с NS4E.DEEMNJ.DE с IS3N.DEEMNJ.DE с IBCG.DE

Доходность на риск

XDJE.DE vs. EMNJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJE.DE
Ранг доходности на риск XDJE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMNJ.DE
Ранг доходности на риск EMNJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJE.DE c EMNJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) и iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDJE.DEEMNJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.60

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.37

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.08

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

10.24

+4.96

XDJE.DE vs. EMNJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJE.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа EMNJ.DE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJE.DE и EMNJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDJE.DE и EMNJ.DE

Максимальная просадка XDJE.DE за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки EMNJ.DE в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJE.DE и EMNJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJE.DEEMNJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-28.10%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-10.70%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-16.91%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-19.91%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-6.35%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.57%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.22%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJE.DE и EMNJ.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EMNJ.DE) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что XDJE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJE.DEEMNJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.67%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

16.87%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

20.67%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.05%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

18.28%

+3.79%

Сравнение комиссий XDJE.DE и EMNJ.DE

XDJE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EMNJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJE.DE и EMNJ.DE

Дивидендная доходность XDJE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EMNJ.DE в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMNJ.DE
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)		1.47%1.58%1.80%1.75%2.16%1.66%1.63%1.72%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.85%1.11%1.21%1.32%2.27%1.08%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDJE.DE and EMNJ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMNJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMNJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for XDJE.DE.

XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged), while EMNJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XDJE.DE and 0.15% for EMNJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJE.DE и EMNJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор