PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLR.DE с JARI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLR.DE returned 9.93%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.

ETLR.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.68%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		15.36%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%11.08%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between ETLR.DE and JARI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between ETLR.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с XCJD.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с ZPDJ.DEJARI.DE с PR1J.DEJARI.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

ETLR.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLR.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.57

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.96

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.97

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

2.81

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLR.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLR.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.57

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.24

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и JARI.DE

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и JARI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLR.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.67%

-23.16%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.21%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-15.32%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-23.16%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.68%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-11.49%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и JARI.DE

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) составляет 3.19%, в то время как у Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLR.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.56%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

14.05%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.57%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.04%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

15.89%

+0.95%

Сравнение комиссий ETLR.DE и JARI.DE

ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLR.DE и JARI.DE

Ни ETLR.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLR.DE and JARI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.

ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор