PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с ZPDJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JARI.DE с ZPDJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY while ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, JARI.DE returned 1.52%/yr vs 10.06%/yr for ZPDJ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JARI.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for ZPDJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и ZPDJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у ZPDJ.DE с доходностью 16.79%.

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—

ZPDJ.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.66%
1 год
31.89%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JARI.DE и ZPDJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.79%12.60%13.75%16.51%-12.51%9.97%11.20%

Correlation

The correlation between JARI.DE and ZPDJ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between JARI.DE and ZPDJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с PR1J.DEJARI.DE с SXRZ.DE
Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DEZPDJ.DE с SPYI.DE

Доходность на риск

JARI.DE vs. ZPDJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c ZPDJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DEZPDJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.64

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.50

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.06

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

9.86

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. ZPDJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ZPDJ.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и ZPDJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DEZPDJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.64

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и ZPDJ.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки ZPDJ.DE в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и ZPDJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JARI.DEZPDJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-28.06%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.98%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-16.90%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-19.10%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-0.45%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-5.93%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.10%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и ZPDJ.DE

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) имеют волатильность 3.56% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JARI.DEZPDJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

14.86%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.62%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.57%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

16.40%

-0.51%

Сравнение комиссий JARI.DE и ZPDJ.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и ZPDJ.DE

Ни JARI.DE, ни ZPDJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JARI.DE and ZPDJ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.

JARI.DE tracks TOPIX TR JPY, while ZPDJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for JARI.DE and 0.12% for ZPDJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JARI.DE и ZPDJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор