PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLF.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - ETLF.DE tracks the Bloomberg Commodity while BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLF.DE returned 12.26%/yr vs 13.04%/yr for BCFU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ETLF.DE charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for BCFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETLF.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у BCFU.DE с доходностью 19.04%.

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

BCFU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.37%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.49%
1 год
30.38%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%23.71%43.40%-7.83%9.25%-3.00%1.53%

Correlation

The correlation between ETLF.DE and BCFU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

0.89

The correlation between ETLF.DE and BCFU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с XCMC.DEBCFU.DE с ETL2.DE

Доходность на риск

ETLF.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.98

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.58

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.30

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

9.99

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFU.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLF.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-25.15%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-7.03%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-13.93%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-25.15%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-3.51%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-11.04%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.03%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и BCFU.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLF.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.47%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.82%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

15.29%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.95%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.33%

+0.26%

Сравнение комиссий ETLF.DE и BCFU.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и BCFU.DE

Ни ETLF.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ETLF.DE and BCFU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity, while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.15% for ETLF.DE and 0.34% for BCFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLF.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор