PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с ETLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLF.DE с ETLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLF.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while ETLK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLF.DE returned 12.26%/yr vs 5.51%/yr for ETLK.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ETLF.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и ETLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у ETLK.DE с доходностью 8.76%.

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

ETLK.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.04%
1 год
13.52%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и ETLK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%4.47%
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.76%7.52%11.54%1.26%-0.49%11.62%-1.71%15.82%

Correlation

The correlation between ETLF.DE and ETLK.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.29

The correlation between ETLF.DE and ETLK.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с CMOE.DEETLF.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с DX2S.DEETLK.DE с V3PA.DE

Доходность на риск

ETLF.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEETLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.16

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.76

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.34

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

6.47

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. ETLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ETLK.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и ETLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEETLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.16

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и ETLK.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки ETLK.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и ETLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLF.DEETLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-36.72%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-5.98%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-19.89%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-19.89%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-2.56%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-5.76%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.16%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и ETLK.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLF.DEETLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.38%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

9.32%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

12.02%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

14.78%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.21%

-2.62%

Сравнение комиссий ETLF.DE и ETLK.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и ETLK.DE

Ни ETLF.DE, ни ETLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLF.DE and ETLK.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ETLF.DE.

ETLF.DE is categorized as Commodities, while ETLK.DE is Asia Pacific Equities. ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for ETLF.DE and 0.10% for ETLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLF.DE и ETLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор