PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с LGGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с LGGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LGGE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETL2.DE returned 10.87%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и LGGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и LGGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%14.02%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and LGGE.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.07

The correlation between ETL2.DE and LGGE.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DELGGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.19

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.95

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.61

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

13.07

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. LGGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGE.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и LGGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DELGGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.19

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.13

-0.87

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и LGGE.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и LGGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DELGGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-20.11%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.28%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-14.71%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.09%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-3.23%

-18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.01%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и LGGE.DE

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DELGGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.60%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

9.47%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

11.99%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

14.60%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

14.60%

-0.91%

Сравнение комиссий ETL2.DE и LGGE.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGE.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и LGGE.DE

ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and LGGE.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while LGGE.DE is Europe Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.25% for LGGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и LGGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор