PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с EN4C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds from Legal & General - ETL2.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while EN4C.DE tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETL2.DE returned 10.87%/yr vs 9.70%/yr for EN4C.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно ниже, чем у EN4C.DE с доходностью 24.44%.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%8.91%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and EN4C.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between ETL2.DE and EN4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEEN4C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.69

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.21

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.44

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

8.36

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EN4C.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.72

-0.47

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и EN4C.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и EN4C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-25.41%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.81%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-17.63%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.02%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-13.89%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.64%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и EN4C.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 4.60%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.98%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

14.54%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

17.98%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

18.11%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

18.11%

-4.42%

Сравнение комиссий ETL2.DE и EN4C.DE

И ETL2.DE, и EN4C.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и EN4C.DE

Ни ETL2.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ETL2.DE and EN4C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE and EN4C.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и EN4C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор