PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETILX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

ETILX управляется Eventide Funds. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ETILX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETILX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 11.91% против 20.72% соответственно.

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий ETILX и WWNPX

ETILX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
ETILX
Eventide Gilead Class I

Доходность на риск

ETILX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.15

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.46

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.20

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

0.32

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.15

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.50

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между ETILX и WWNPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и WWNPX

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и WWNPX

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETILXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-67.87%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-32.61%

+18.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-41.13%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-43.51%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-15.90%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-13.85%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

20.16%

-16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и WWNPX

Текущая волатильность для Eventide Gilead Class I (ETILX) составляет 8.27%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что ETILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETILXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

9.22%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

24.58%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

36.48%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

32.56%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

28.17%

-4.77%