PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETILX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

ETILX управляется Eventide Funds. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ETILX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETILX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ETILX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.91% против 3.29% соответственно.

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с BMDSXVLEQX с MEFAXVLEQX с BFGFX

Сравнение комиссий ETILX и VLEQX

ETILX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
ETILX
Eventide Gilead Class I

Доходность на риск

ETILX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.08

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.24

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.14

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

0.49

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.08

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.08

+0.46

Корреляция

Корреляция между ETILX и VLEQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и VLEQX

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и VLEQX

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETILXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-35.60%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.43%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-33.46%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-35.60%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-19.59%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-12.40%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.37%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и VLEQX

Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETILXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

4.03%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

8.50%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

16.35%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

19.30%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

19.25%

+4.15%