PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETILX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

ETILX управляется Eventide Funds. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ETILX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETILX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.91% против 13.73% соответственно.

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий ETILX и TGFRX

ETILX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
ETILX
Eventide Gilead Class I

Доходность на риск

ETILX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.59

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.93

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

7.48

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.02

+0.51

Корреляция

Корреляция между ETILX и TGFRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и TGFRX

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и TGFRX

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETILXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-95.35%

+54.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-16.01%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-95.35%

+54.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-95.35%

+54.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-92.38%

+78.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-31.67%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

7.24%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и TGFRX

Текущая волатильность для Eventide Gilead Class I (ETILX) составляет 8.27%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что ETILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETILXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

12.37%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

24.40%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

35.36%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

793.45%

-769.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

561.16%

-537.76%