PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETILX с KMKNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETILX (Eventide Gilead Class I) and KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETILX returned 14.93%/yr vs 19.29%/yr for KMKNX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETILX charges 1.11%/yr vs 1.40%/yr for KMKNX.

Доходность

Сравнение доходности ETILX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у KMKNX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 14.93% против 19.29% соответственно.

ETILX

1 день
1.35%
1 месяц
3.72%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.04%
1 год
35.61%
3 года*
16.06%
5 лет*
3.36%
10 лет*
14.93%

KMKNX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.53%
С начала года
7.47%
6 месяцев
5.87%
1 год
-0.73%
3 года*
31.90%
5 лет*
14.20%
10 лет*
19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETILX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		17.00%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		7.47%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Correlation

The correlation between ETILX and KMKNX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.53

Over the past year, the correlation between ETILX and KMKNX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с BIBLETILX с VTI
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Доходность на риск

ETILX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETILXKMKNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.06

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.08

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.07

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

-0.18

+9.50

ETILX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа KMKNX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETILX и KMKNX

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и KMKNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETILXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-65.47%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-20.13%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.71%

-28.27%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-31.47%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-31.47%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-21.18%

+20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-15.29%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

8.05%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и KMKNX

Eventide Gilead Class I (ETILX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 7.29% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETILXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.06%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

19.60%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

23.79%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

26.50%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

23.70%

-0.26%

Сравнение комиссий ETILX и KMKNX

ETILX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и KMKNX

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности KMKNX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		10.31%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.61%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETILX and KMKNX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETILX has higher volatility (7.29%) compared to KMKNX (7.06%). In terms of maximum drawdown, ETILX dropped -41.30% vs KMKNX's -65.47%.

ETILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETILX и KMKNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор