Сравнение ETILX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
ETILX управляется Eventide Funds. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности ETILX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETILX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | -6.85% | 23.77% | -0.03% | 22.76% | -34.03% | 11.44% | 55.44% | 34.11% | -2.35% | 33.09% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции ETILX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 11.91% против 10.91% соответственно.
ETILX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 11.91%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETILX и FSMAX
ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
ETILX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
ETILX
FSMAX
Сравнение ETILX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETILX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 5.70 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETILX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ETILX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETILX и FSMAX
Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 12.95% | 12.07% | 1.25% | 0.00% | 5.36% | 6.30% | 0.79% | 3.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок ETILX и FSMAX
Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETILX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -50.55% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -14.64% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.30% | -36.31% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -50.55% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -7.18% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -12.29% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.57% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETILX и FSMAX
Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETILX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.01% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 13.51% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 23.00% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.36% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 30.21% | -6.81% |