PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETILX с BARAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Baron Asset Fund (BARAX).

ETILX управляется Eventide Funds. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ETILX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETILX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		-5.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
BARAX
Baron Asset Fund		-7.84%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции ETILX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.32% соответственно.

ETILX

1 день
1.07%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-1.39%
1 год
24.53%
3 года*
9.58%
5 лет*
0.69%
10 лет*
12.03%

BARAX

1 день
0.02%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-1.09%
1 год
1.27%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.43%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMO

Сравнение комиссий ETILX и BARAX

ETILX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

BARAX
Baron Asset Fund
ETILX
Eventide Gilead Class I

Доходность на риск

ETILX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXBARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.13

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.35

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.22

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

0.55

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.13

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между ETILX и BARAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и BARAX

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности BARAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.82%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и BARAX

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и BARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETILXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-59.71%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-10.75%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-37.53%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-37.53%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-9.26%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-11.44%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.48%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и BARAX

Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETILXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

3.91%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

11.83%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

18.96%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

19.54%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

19.79%

+3.61%