Сравнение ETILX с BARAX
ETILX (Eventide Gilead Class I) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETILX returned 13.80%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ETILX charges 1.11%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности ETILX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETILX показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции ETILX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 13.80% против 10.44% соответственно.
ETILX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 13.80%
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам ETILX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 13.33% | 23.77% | -0.03% | 22.76% | -34.03% | 11.44% | 55.44% | 34.11% | -2.35% | 33.09% |
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Correlation
The correlation between ETILX and BARAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between ETILX and BARAX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETILX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
ETILX
BARAX
Сравнение ETILX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETILX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.00 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -0.01 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETILX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.00 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ETILX и BARAX
Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETILX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -59.71% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -10.75% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.71% | -17.82% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.30% | -37.53% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -37.53% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -5.93% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -11.42% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.22% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETILX и BARAX
Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETILX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.34% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 10.80% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 14.76% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 19.46% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 19.79% | +3.64% |
Сравнение комиссий ETILX и BARAX
ETILX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETILX и BARAX
Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что меньше доходности BARAX в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
ETILX Eventide Gilead Class I | 10.65% | 12.07% | 1.25% | 0.00% | 5.36% | 6.30% | 0.79% | 3.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
ETILX and BARAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETILX has higher volatility (5.16%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, ETILX dropped -41.30% vs BARAX's -59.71%.
ETILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETILX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор