PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIDX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIDX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%0.27%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETIDX показывает доходность 5.44%, а QCGDX немного выше – 5.59%.

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий ETIDX и QCGDX

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund

Доходность на риск

ETIDX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.65

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.42

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между ETIDX и QCGDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и QCGDX

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и QCGDX

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIDXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-22.37%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.85%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-20.18%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.22%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.27%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.26%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и QCGDX

Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIDXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.64%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.86%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

13.74%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

14.81%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.56%

+1.75%