PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIDX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIDX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIDX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%.

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Dividend Opportunities Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий ETIDX и LLSCX

И ETIDX, и LLSCX имеют комиссию равную 0.95%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

ETIDX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIDX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIDXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.20

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.39

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.32

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

0.91

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIDX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIDXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.20

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между ETIDX и LLSCX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и LLSCX

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и LLSCX

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIDXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-63.97%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.47%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-28.37%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.00%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-8.90%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.71%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и LLSCX

Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ETIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIDXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.04%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.29%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.42%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.01%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

24.58%

-6.27%