Сравнение ETHW с ETH
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs -44.04% for ETH. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHW показывает доходность -36.95%, а ETH немного выше – -36.39%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between ETHW and ETH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHW and ETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ETH — Ранг доходности на риск
ETHW
ETH
Сравнение ETHW c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.65 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.02 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETH
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, примерно равная максимальной просадке ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -67.52% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -67.52% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -60.82% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -34.48% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 43.28% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETH
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеют волатильность 14.58% и 14.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 14.56% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 47.35% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 68.43% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 71.80% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 71.80% | -0.09% |
Сравнение комиссий ETHW и ETH
ETHW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ETH
Ни ETHW, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHW and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to ETH (14.56%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ETHW.
ETHW and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор