Сравнение ETHW с ETCO
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.66%/yr for ETCO.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у ETCO с доходностью -35.06%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -39.99%
- С начала года
- -35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -33.74% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -35.06% | -26.08% |
Correlation
The correlation between ETHW and ETCO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ETCO — Ранг доходности на риск
ETHW
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHW c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETCO
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки ETCO в -59.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -59.43% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -55.47% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -37.32% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 51.51% | +16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 51.51% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 51.51% | +20.20% |
Сравнение комиссий ETHW и ETCO
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETCO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ETCO
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 148.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 148.17% | 42.29% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ETHW and ETCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 148.17%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.66% for ETCO.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор