Сравнение ETHW с BITB
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while BITB is passively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs -39.60% for BITB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -27.44%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.13%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -31.39%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -27.44% | -6.47% | 42.32% |
Correlation
The correlation between ETHW and BITB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHW and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BITB — Ранг доходности на риск
ETHW
BITB
Сравнение ETHW c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.80 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.39 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.91 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.27 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BITB
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки BITB в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -49.45% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -49.45% | -13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -49.45% | -13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -16.08% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 28.59% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BITB
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 9.05% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 33.85% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 43.66% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 49.97% | +22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 49.97% | +22.09% |
Сравнение комиссий ETHW и BITB
И ETHW, и BITB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BITB
Ни ETHW, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and BITB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (9.86%) compared to BITB (9.05%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs BITB's -49.45%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -39.60% for BITB. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW and BITB have the same expense ratio: 0.20% per year.
ETHW and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Bitwise Asset Management.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор