Сравнение ETHW с BITB
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while BITB is passively managed. Over the past year, ETHW returned -36.20% vs -45.24% for BITB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -47.63%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -32.46%.
ETHW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.63%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.63% | -11.26% | -4.77% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -32.46% | -6.47% | 36.66% |
Correlation
The correlation between ETHW and BITB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHW and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BITB — Ранг доходности на риск
ETHW
BITB
Сравнение ETHW c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.86 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.46 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BITB
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки BITB в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -52.95% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -52.95% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -52.95% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -16.97% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.86% | 30.92% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BITB
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 13.30% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 34.54% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 44.31% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.21% | 50.00% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 50.00% | +22.21% |
Сравнение комиссий ETHW и BITB
И ETHW, и BITB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BITB
Ни ETHW, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and BITB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (20.09%) compared to BITB (13.30%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs BITB's -52.95%.
On 1-year performance, ETHW leads with -36.20% vs -45.24% for BITB. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 13.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -36.20% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW and BITB have the same expense ratio: 0.20% per year.
ETHW and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Bitwise Asset Management.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор