Сравнение ETHW с BITB
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while BITB is passively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs -46.27% for BITB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -26.66%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.56%
- С начала года
- -26.66%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.66% | -6.47% | 36.66% |
Correlation
The correlation between ETHW and BITB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHW and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. BITB — Ранг доходности на риск
ETHW
BITB
Сравнение ETHW c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.87 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.40 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и BITB
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки BITB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -53.33% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -53.33% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -48.91% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -17.71% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 33.12% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и BITB
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 10.79% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 34.75% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 44.28% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 49.70% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 49.70% | +22.01% |
Сравнение комиссий ETHW и BITB
И ETHW, и BITB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и BITB
Ни ETHW, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and BITB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to BITB (10.79%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs BITB's -53.33%.
On 1-year performance, ETHW leads with -44.79% vs -46.27% for BITB. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -44.79% return vs -46.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW and BITB have the same expense ratio: 0.20% per year.
ETHW and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Bitwise Asset Management.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор