Сравнение ETHT с RBIL
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%), while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -25.22% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
Correlation
The correlation between ETHT and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. RBIL — Ранг доходности на риск
ETHT
RBIL
Сравнение ETHT c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.39 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 17.00 | -17.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 70.66 | -71.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 5.01 | -5.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 4.28 | -4.81 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и RBIL
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -0.50% | -93.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -0.27% | -91.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | 0.00% | -94.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -0.06% | -64.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 0.07% | +62.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и RBIL
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 0.30% | +20.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 0.79% | +92.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 0.92% | +135.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 1.05% | +141.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 1.05% | +141.85% |
Сравнение комиссий ETHT и RBIL
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и RBIL
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -76.37% for ETHT. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 4.60% for RBIL.
ETHT is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: ProShares and F/m. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор