PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGEN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGENVOO
Дох-ть с нач. г.-76.27%26.59%
Дох-ть за 1 год-76.61%38.23%
Дох-ть за 3 года-63.78%9.99%
Дох-ть за 5 лет-43.87%15.91%
Дох-ть за 10 лет-23.86%13.40%
Коэф-т Шарпа-0.613.11
Коэф-т Сортино-0.564.14
Коэф-т Омега0.921.58
Коэф-т Кальмара-0.764.54
Коэф-т Мартина-1.6020.72
Индекс Язвы47.44%1.85%
Дневная вол-ть124.98%12.33%
Макс. просадка-99.95%-33.99%
Текущая просадка-99.95%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AGEN и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGEN и VOO

С начала года, AGEN показывает доходность -76.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции AGEN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -23.86% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.47%
15.27%
AGEN
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGEN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agenus Inc. (AGEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGEN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGEN, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGEN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGEN, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGEN, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.60
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0020.72

Сравнение коэффициента Шарпа AGEN и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AGEN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61
3.11
AGEN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEN и VOO

AGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGEN
Agenus Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AGEN и VOO

Максимальная просадка AGEN за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.95%
0
AGEN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AGEN и VOO

Agenus Inc. (AGEN) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.04%
3.95%
AGEN
VOO