Сравнение AGEN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agenus Inc. (AGEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGEN или VOO.
Основные характеристики
AGEN | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -76.27% | 26.59% |
Дох-ть за 1 год | -76.61% | 38.23% |
Дох-ть за 3 года | -63.78% | 9.99% |
Дох-ть за 5 лет | -43.87% | 15.91% |
Дох-ть за 10 лет | -23.86% | 13.40% |
Коэф-т Шарпа | -0.61 | 3.11 |
Коэф-т Сортино | -0.56 | 4.14 |
Коэф-т Омега | 0.92 | 1.58 |
Коэф-т Кальмара | -0.76 | 4.54 |
Коэф-т Мартина | -1.60 | 20.72 |
Индекс Язвы | 47.44% | 1.85% |
Дневная вол-ть | 124.98% | 12.33% |
Макс. просадка | -99.95% | -33.99% |
Текущая просадка | -99.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AGEN и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGEN и VOO
С начала года, AGEN показывает доходность -76.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции AGEN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -23.86% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGEN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agenus Inc. (AGEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEN и VOO
AGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agenus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AGEN и VOO
Максимальная просадка AGEN за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGEN и VOO
Agenus Inc. (AGEN) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.