Сравнение ETHO с TUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA).
ETHO и TUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHO и TUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и TUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 3.02% | 10.23% | 8.17% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.34% | 13.64% | 10.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 7.34%.
ETHO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и TUSA
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.
Доходность на риск
ETHO vs. TUSA — Ранг доходности на риск
ETHO
TUSA
Сравнение ETHO c TUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | TUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.65 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.56 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 6.96 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и TUSA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и TUSA
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности TUSA в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.83% | 0.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и TUSA
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и TUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -56.53% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -8.63% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -3.75% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -9.92% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.91% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и TUSA
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 2.79% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 9.68% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 17.98% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.63% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 20.13% | -0.53% |