PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHE с RBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -33.45% vs 4.60% for RBIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности ETHE и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.67%.

ETHE

1 день
-1.44%
1 месяц
-25.23%
С начала года
-40.50%
6 месяцев
-43.78%
1 год
-33.45%
3 года*
21.42%
5 лет*
-11.85%
10 лет*
—

RBIL

1 день
-0.03%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.74%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHE и RBIL

2026 (YTD)2025
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-40.50%17.22%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.67%2.91%

Correlation

The correlation between ETHE and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETH
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с VTIPRBIL с SGOVRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с SCHP

Доходность на риск

ETHE vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHERBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
5.06

-5.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
8.01

-8.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.41

-1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

17.11

-17.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

71.11

-71.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHERBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

5.06

-5.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

4.24

-4.18

Просадки

Сравнение просадок ETHE и RBIL

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHERBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-0.50%

-95.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-0.27%

-63.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.50%

-0.03%

-77.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.23%

-0.06%

-72.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.19%

0.06%

+38.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и RBIL

Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHERBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

0.30%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.28%

0.79%

+44.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.22%

0.92%

+67.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.25%

1.05%

+81.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.78%

1.05%

+190.73%

Сравнение комиссий ETHE и RBIL

ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE и RBIL

Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM2025
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.37%0.00%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%

Часто задаваемые вопросы

ETHE and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHE has higher volatility (9.65%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.60% vs -33.45% for ETHE. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.60% return vs -33.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.

RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.37% for ETHE.

ETHE is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Grayscale and F/m. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHE и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор