Сравнение ETHD с LTCN
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while LTCN is passively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs -62.21% for LTCN. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -44.31%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -51.09% |
Correlation
The correlation between ETHD and LTCN is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between ETHD and LTCN has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. LTCN — Ранг доходности на риск
ETHD
LTCN
Сравнение ETHD c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.85 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.27 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и LTCN
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -99.58% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -72.99% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -99.35% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -89.76% | +22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 49.17% | -11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и LTCN
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 13.07% | +16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 41.21% | +53.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 67.95% | +68.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 104.29% | +37.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 140.88% | +0.60% |
Сравнение комиссий ETHD и LTCN
ETHD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и LTCN
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как LTCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and LTCN have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to LTCN (13.07%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs LTCN's -99.58%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -62.21% for LTCN. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for LTCN.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 2.50% for LTCN.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор