Сравнение ETHD с LTCN
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while LTCN is passively managed. Over the past year, ETHD returned -2.46% vs -65.70% for LTCN. Their -0.66 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ETHD charges 1.01%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -44.48%.
ETHD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -15.65%
- 6 месяцев
- -25.33%
- С начала года
- 22.79%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.72%
LTCN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -29.72%
- С начала года
- -44.48%
- 1 год
- -65.70%
- 3 года*
- -11.91%
- 5 лет*
- -29.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.36M | $14.85M | $23.19M | |
| $217.55K | $251.61K | $352.09K |
Сравнение доходности по годам ETHD и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 22.79% | -72.49% | -38.58% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.48% | -54.37% | -51.09% |
Correlation
The correlation between ETHD and LTCN is -0.76, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between ETHD and LTCN shifts across timeframes, from -0.76 (1 year) to -0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. LTCN — Ранг доходности на риск
ETHD
LTCN
Сравнение ETHD c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.91 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.28 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и LTCN
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -99.58% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -72.73% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.41% | -99.35% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.64% | -89.85% | +22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.74% | 51.33% | -15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и LTCN
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 9.44% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.26% | 39.53% | +48.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.15% | 63.44% | +69.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.05% | 99.01% | +41.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.05% | 140.26% | -0.21% |
Сравнение комиссий ETHD и LTCN
ETHD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и LTCN
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, тогда как LTCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.31% | 156.62% | 19.15% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and LTCN have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (22.48%) compared to LTCN (9.44%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs LTCN's -99.58%.
On 1-year performance, ETHD leads with -2.46% vs -65.70% for LTCN. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -2.46% return vs -65.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
ETHD has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.00% for LTCN.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 2.50% for LTCN.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор