Сравнение ETHD с ETH
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs -44.04% for ETH. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -43.10% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between ETHD and ETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and ETH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. ETH — Ранг доходности на риск
ETHD
ETH
Сравнение ETHD c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.65 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.02 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и ETH
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -67.52% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -67.52% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -60.82% | -29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -34.48% | -32.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 43.28% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и ETH
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 14.56% | +14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 47.35% | +46.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 68.43% | +67.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 71.80% | +69.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 71.80% | +69.68% |
Сравнение комиссий ETHD и ETH
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и ETH
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and ETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to ETH (14.56%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.15% for ETH.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор