Сравнение ETHD с ETH
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -42.18% vs -30.84% for ETH. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 63.80%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -38.95%.
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | -44.51% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between ETHD and ETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHD and ETH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. ETH — Ранг доходности на риск
ETHD
ETH
Сравнение ETHD c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.50 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.82 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.41 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и ETH
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -64.01% | -31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -62.40% | -21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.20% | -62.40% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.01% | -32.58% | -33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.00% | 37.50% | +28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и ETH
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 9.90% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.37% | 46.02% | +46.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.23% | 68.34% | +67.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.19% | 72.26% | +69.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.19% | 72.26% | +69.93% |
Сравнение комиссий ETHD и ETH
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и ETH
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and ETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -42.18% for ETHD. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.15% for ETH.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор