Сравнение ETHD с CPSO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and CPSO (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while CPSO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs 6.21% for CPSO. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.69%/yr for CPSO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и CPSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у CPSO с доходностью 3.25%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и CPSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -59.26% |
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 3.25% | 6.24% | 0.89% |
Correlation
The correlation between ETHD and CPSO is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | -0.49 |
The correlation between ETHD and CPSO has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. CPSO — Ранг доходности на риск
ETHD
CPSO
Сравнение ETHD c CPSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | CPSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.64 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.31 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 21.40 | -21.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и CPSO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки CPSO в -3.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и CPSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | CPSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -3.23% | -92.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | -1.45% | -59.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -0.05% | -89.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -0.31% | -66.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 0.29% | +37.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и CPSO
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | CPSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | 0.47% | +29.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | 1.73% | +92.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 2.11% | +134.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 2.96% | +138.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 2.96% | +138.52% |
Сравнение комиссий ETHD и CPSO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CPSO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и CPSO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как CPSO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and CPSO have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to CPSO (0.47%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs CPSO's -3.23%.
On 1-year performance, CPSO leads with 6.21% vs -10.25% for ETHD. On fees, CPSO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSO has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSO has performed better with a 6.21% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for CPSO.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while CPSO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.69% for CPSO.
CPSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и CPSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор