Сравнение ETHD с ARKB
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs -39.62% for ARKB. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -27.41%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -27.41% | -6.59% | 34.84% |
Correlation
The correlation between ETHD and ARKB is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ETHD and ARKB has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. ARKB — Ранг доходности на риск
ETHD
ARKB
Сравнение ETHD c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.80 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.39 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.91 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.27 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и ARKB
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки ARKB в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -49.45% | -46.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -49.45% | -34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -49.45% | -37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -16.04% | -50.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 28.57% | +37.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и ARKB
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 9.08% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 33.76% | +56.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 43.58% | +92.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 49.93% | +92.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 49.93% | +92.13% |
Сравнение комиссий ETHD и ARKB
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и ARKB
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and ARKB have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to ARKB (9.08%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs ARKB's -49.45%.
On 1-year performance, ARKB leads with -39.62% vs -40.70% for ETHD. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKB has performed better with a -39.62% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.00% for ARKB.
They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.21% for ARKB.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор