Сравнение ETHA.DE с ^GSPC
ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, ETHA.DE returned -7.20%/yr vs 17.37%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETHA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHA.DE показывает доходность -45.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.85%.
ETHA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.64%
- С начала года
- -45.84%
- 6 месяцев
- -45.24%
- 1 год
- -33.91%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам ETHA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | -45.84% | -22.34% | 52.23% | 90.31% | -66.47% | -0.42% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.85% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 9.81% |
Correlation
The correlation between ETHA.DE and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ETHA.DE
^GSPC
Сравнение ETHA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.06 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 11.31 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -51.62% | -25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.69% | -7.57% | -58.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.69% | -23.99% | -41.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.10% | -1.28% | -66.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.64% | -9.08% | -36.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 2.04% | +37.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA.DE и ^GSPC
21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ETHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 3.98% | +14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.87% | 9.17% | +31.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 12.59% | +46.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.57% | 16.85% | +49.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 18.61% | +47.96% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETHA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор