Сравнение ETHA.DE с ^GSPC
ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, ETHA.DE returned -0.83%/yr vs 17.51%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETHA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHA.DE показывает доходность -34.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
ETHA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -41.54%
- С начала года
- -34.84%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам ETHA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA.DE 21Shares Ethereum Staking ETP | -34.84% | -22.34% | 52.23% | 90.31% | -66.47% | -0.42% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 9.81% |
Correlation
The correlation between ETHA.DE and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ETHA.DE
^GSPC
Сравнение ETHA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.81 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 10.39 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -50.84% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.73% | -7.57% | -58.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.73% | -23.99% | -41.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.61% | -0.80% | -60.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.87% | -8.77% | -37.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 2.05% | +40.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA.DE и ^GSPC
21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ETHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 2.61% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 9.16% | +31.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 12.61% | +46.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.34% | 16.84% | +49.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.34% | 18.60% | +47.74% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETHA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор