Сравнение ETH с MNRS
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. ETH is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, ETH returned -44.04% vs 17.71% for MNRS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности ETH и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 11.06%.
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -30.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -5.17% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 11.06% | 14.05% |
Correlation
The correlation between ETH and MNRS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between ETH and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. MNRS — Ранг доходности на риск
ETH
MNRS
Сравнение ETH c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.31 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.59 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и MNRS
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -56.70% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -56.70% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -38.78% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -23.57% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 30.02% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) составляет 14.56%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что ETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 17.51% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 53.33% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.43% | 72.04% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.80% | 70.79% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.80% | 70.79% | +1.01% |
Сравнение комиссий ETH и MNRS
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и MNRS
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.49% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and MNRS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (17.51%) compared to ETH (14.56%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 17.71% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 17.71% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
MNRS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор