Сравнение ETH с MNRS
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. ETH is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs 129.17% for MNRS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности ETH и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 66.15%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 35.90%
- С начала года
- 66.15%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 129.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -7.97% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 66.15% | 12.66% |
Correlation
The correlation between ETH and MNRS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between ETH and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. MNRS — Ранг доходности на риск
ETH
MNRS
Сравнение ETH c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.29 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4.48 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.85 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.85 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и MNRS
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -56.70% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | -56.70% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -8.42% | -53.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -23.73% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 28.93% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) составляет 9.90%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что ETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 20.30% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 52.57% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 70.28% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 70.50% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 70.50% | +1.76% |
Сравнение комиссий ETH и MNRS
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и MNRS
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and MNRS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.30%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 129.17% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 129.17% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
MNRS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор