Сравнение ETH с EZBC
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETH is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, ETH returned -31.82% vs -39.64% for EZBC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETH charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETH и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | -3.70% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 42.54% |
Correlation
The correlation between ETH and EZBC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETH and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETH
EZBC
Сравнение ETH c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.80 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.39 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.91 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.27 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и EZBC
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -49.50% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.99% | -49.50% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.99% | -49.50% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -16.07% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.71% | 28.59% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и EZBC
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.09% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 33.90% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.25% | 43.71% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.19% | 50.05% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.19% | 50.05% | +22.14% |
Сравнение комиссий ETH и EZBC
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и EZBC
Ни ETH, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and EZBC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.68%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, ETH leads with -31.82% vs -39.64% for EZBC. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -31.82% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
ETH and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.19% for EZBC.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор