Сравнение ETH с ETHW
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs -31.71% for ETHW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETH charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности ETH и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH показывает доходность -38.95%, а ETHW немного ниже – -39.45%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | -11.26% | -3.54% |
Correlation
The correlation between ETH and ETHW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETH and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ETH
ETHW
Сравнение ETH c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.51 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.84 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.41 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и ETHW
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, примерно равная максимальной просадке ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -64.04% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | -62.87% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -62.87% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -32.65% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 37.74% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и ETHW
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеют волатильность 9.90% и 10.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 10.08% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 46.02% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 68.33% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 72.13% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 72.13% | +0.13% |
Сравнение комиссий ETH и ETHW
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и ETHW
Ни ETH, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETH and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (10.08%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs ETHW's -64.04%.
On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -31.71% for ETHW. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ETHW.
ETH and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.20% for ETHW.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор