Сравнение ETH с ETHD
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs -42.18% for ETHD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETH charges 0.15%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности ETH и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 63.80%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -72.49% | -44.51% |
Correlation
The correlation between ETH and ETHD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETH and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. ETHD — Ранг доходности на риск
ETH
ETHD
Сравнение ETH c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.51 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.64 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.35 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и ETHD
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -95.59% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | -83.63% | +21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -87.20% | +24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -66.01% | +33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 66.00% | -28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и ETHD
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) составляет 9.90%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что ETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 19.00% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 92.37% | -46.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 136.23% | -67.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 142.19% | -69.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 142.19% | -69.93% |
Сравнение комиссий ETH и ETHD
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и ETHD
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and ETHD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -42.18% for ETHD. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор