Сравнение ETH с CEPI
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs 34.07% for CEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности ETH и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -14.20% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between ETH and CEPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between ETH and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. CEPI — Ранг доходности на риск
ETH
CEPI
Сравнение ETH c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.52 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.62 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.28 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.45 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и CEPI
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -29.48% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | -22.47% | -39.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -2.08% | -60.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -8.65% | -23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 9.43% | +28.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и CEPI
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 5.92% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 20.94% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 26.79% | +41.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 31.57% | +40.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 31.57% | +40.69% |
Сравнение комиссий ETH и CEPI
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и CEPI
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and CEPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.90%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор