Сравнение ETH с BITC
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs -15.09% for BITC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.98%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -20.46% | 38.35% |
Correlation
The correlation between ETH and BITC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between ETH and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BITC — Ранг доходности на риск
ETH
BITC
Сравнение ETH c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.57 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.82 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.68 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и BITC
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -38.51% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | -26.51% | -35.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -26.48% | -35.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -16.37% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 18.37% | +19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BITC
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 6.39% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 19.98% | +26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 25.54% | +42.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 46.65% | +25.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 46.65% | +25.61% |
Сравнение комиссий ETH и BITC
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BITC
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and BITC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.90%) compared to BITC (6.39%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.09% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.09% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.88% for BITC.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор