Сравнение ETH с BFJL
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, ETH returned -44.04% vs -15.77% for BFJL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | 18.30% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between ETH and BFJL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between ETH and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BFJL — Ранг доходности на риск
ETH
BFJL
Сравнение ETH c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.74 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.03 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и BFJL
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -21.27% | -46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -21.27% | -46.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -18.46% | -42.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -12.67% | -21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 15.27% | +28.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BFJL
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 2.86% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 6.80% | +40.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.43% | 13.16% | +55.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.80% | 13.27% | +58.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.80% | 13.27% | +58.53% |
Сравнение комиссий ETH и BFJL
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BFJL
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and BFJL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.90% for BFJL.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор