Сравнение ETH с BAMU
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -27.60% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ETH charges 0.15%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | -10.89% | -4.58% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 1.77% |
Correlation
The correlation between ETH and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ETH
BAMU
Сравнение ETH c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.41 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 24.37 | -24.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 96.52 | -97.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и BAMU
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -0.36% | -66.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.19% | -0.12% | -67.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.34% | 0.00% | -65.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -0.02% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 0.03% | +40.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BAMU
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 0.09% | +19.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 0.39% | +46.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 0.58% | +68.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 0.87% | +71.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.37% | 0.87% | +71.50% |
Сравнение комиссий ETH и BAMU
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BAMU
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.75%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.19% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -27.60% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -27.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Brookstone. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор